Sunday, 3 December 2017

Najlepszy sposób na zakupy vix opcje


4 sposoby handlu VIX Jedna stała na giełdach jest zmiana. Mówiąc inaczej, niestabilność jest stałym towarzyszem inwestorom. Od kiedy indeks VIX został wprowadzony, z późniejszymi kontraktami terminowymi i terminowymi, inwestorzy mieli możliwość wymiany tego pomiaru sentymentu inwestorów w odniesieniu do przyszłej niestabilności. Jednocześnie, uświadamiając sobie ogólnie ujemną korelację między zmiennością i notowaniami giełdowymi, wielu inwestorów szukało instrumentów o zmienności w celu zabezpieczenia ich portfeli. Niestety, nie jest to całkiem proste, a inwestorzy mają więcej alternatyw niż kiedykolwiek, ale cała klasa ma wiele wad. Przewodniki dla brokerów Investopedia. Ulepsz swój handel za pomocą narzędzi od dzisiejszych najlepszych brokerów internetowych. Niewłaściwy punkt wyjścia Jeden istotny czynnik w ocenie funduszy obrotu i ETF związanych z VIX jest sam VIX. VIX to symbol tickerowy odnoszący się do Indeksu Zmienności Rynku W Chicago Board Options Exchange. Chociaż często prezentowane jako wskaźnik niestabilności giełdowej (a czasami nazywane indeksem strachu), które nie jest całkowicie dokładne. VIX to ważona mieszanka cen za połączenie opcji indeksowych SampP 500, z których pochodzi pochodna zmienność. W zwykłym (er) angielskim VIX naprawdę ocenia ile osób chce płacić za kupno lub sprzedaż Samppa 500, a im więcej chętnie płacą, sugerując większą niepewność. Nie jest to model Black Scholesa. innymi słowy i naprawdę trzeba podkreślić, że VIX dotyczy przede wszystkim zmienności implikowanej. Co więcej, podczas gdy VIX jest najczęściej rozmawiana na miejscu, żaden z ETF lub ETN nie reprezentuje zmienność miejsca VIX. Zamiast tego są to zbiory kontraktów futures na VIX, które jedynie przybliżają osiągi VIX. ZOBACZ: Indeks zmienności: odczytywanie sentymentu rynkowego Host of Choices Największym i najbardziej udanym produktem VIX jest krótkoterminowe futures ETTP iPath SampP 500 VIX (ARCA: VXX). To ETN zajmuje długie miejsce w pierwszym i drugim miesiącu kontrakty terminowe typu VIX, które są codziennie publikowane. Ponieważ w umowach długoterminowych istnieje premia ubezpieczeniowa, VXX doświadcza negatywnego wyniku na rynku (w zasadzie oznacza, że ​​długoterminowi posiadacze zobaczą karę zwrotu). Co więcej, ponieważ zmienność jest zjawiskiem zwrotu, VXX często handluje wyższymi niż to powinno w okresach o małej niestabilności obecnej (wycenie w oczekiwaniu na zwiększoną niestabilność) i niższych w okresach o wysokiej aktualnej zmienności (wycenić powrót do niższej lotności ). Krótkoterminowe kontrakty terminowe typu iPath SampP 500 VIX ETN (ARCA: VXZ) jest strukturalnie podobna do VXX, ale zajmuje pozycje w czwartym, piątym, szóstym i siódmym miesiącu kontrakty terminowe VIX. W związku z tym jest o wiele bardziej miarą przyszłej zmienności i ma tendencję do mniej zmiennej gry o niestabilności. Ten typ ETN ma średni czas trwania około pięciu miesięcy, a ta sama negatywna stopa zwrotu ma zastosowanie tutaj - jeśli rynek jest stabilny i zmienność jest niska, indeks kontraktów terminowych straci pieniądze. Dla inwestorów, którzy szukają większego ryzyka, istnieją bardziej wysoce dźwigniowe rozwiązania. Dwukrotnie krótkotrwała ETN (VelocityShares) VIX krótkotrwała oferta VelocityShares oferuje większą dźwignię niż VXX, a to oznacza wyższe zyski, gdy VIX podnosi się. Z drugiej strony ten ETN ma taki sam negatywny problem z wynikiem zwyżki oraz problem związany z wahaniami zmienności - innymi słowy, jest to droga pozycja do zakupu i przytrzymania, a nawet karty własne Credit Suisse (NYSE: CS) w TVIX stwierdza, że ​​jeśli masz ETN jako inwestycję długoterminową, prawdopodobne jest, że utracisz całą lub znaczną część swojej inwestycji. Niemniej jednak istnieją ETFy i ETN dla inwestorów, którzy chcą zagrać po drugiej stronie monety o zmienności. Krótkotrwały ETN (ARCA: XXV) w iPath Inverse SampP 500 VIX w zasadzie wymaga sprecyzowania wydajności zwarcia VXX, a krótkoterminowe ETN (VelocityShares Daily Inverse VIX) - krótkoterminowe ETN (ARCA: XIV) również ma na celu osiągnięcie wyników średnia ważona zapadalności jednego miesiąca kontraktów terminowych VIX. Uważaj na inwestorów Lag, którzy rozważają te ETF, a ETN powinni zdawać sobie sprawę, że nie są wielkimi prokurentami dla osiągnięcia miejsca VIX. W rzeczywistości, badając niedawne okresy zmienności w SampP 500 SPDR (ARCA: SPY) i zmiany miejsca VIX, jednomiesięczne serwery ETN otrzymały około jednej czwartej dziennej ruchy VIX, podczas gdy w połowie - term produktów nawet gorzej. System TVIX z dwukrotnym działaniem dźwigniowym osiągnął lepsze rezultaty (dopasowanie około pół do trzech czwartych wydajności), ale konsekwentnie zapewniał mniej niż w pełni dwukrotnie większą skuteczność zwykłego jednomiesięcznego instrumentu. Ponadto, z powodu ujemnego zwrotu rolki i niestabilności w tym ETN, zbyt długo po okresie wahań zaczęły znacząco osłabiać zyski. Dolna linia Jeśli inwestorzy naprawdę chcą zakładać zakłady na zmienność na rynku akcji lub wykorzystywać je jako żywopłoty, produkty ETF i ETN powiązane z VIX są akceptowalne, ale bardzo wadliwe. Z pewnością mają do nich silny aspekt wygody, ponieważ handlują jak każdy inny zapas. Innymi słowy, inwestorzy, którzy chcą grać grę o zmienności, powinni rozważyć rzeczywiste opcje VIX i kontrakty terminowe, a także bardziej zaawansowane strategie opcji, takie jak krańcowe i obelgi na SampP 500. Użyj Symulatora akcji Investopedia do handlu zasobami wymienionymi w tej analizie akcji, wolna od ryzykaIntrodukcja Opcja VIX Opcja zmienności obrotu nie jest niczym nowym dla podmiotów oferujących opcje. Większość podmiotów zależnych opiera się w dużej mierze na informacjach o zmienności, aby wybrać transakcje. Z tego powodu indeks zmienności walut dla opcji Chicago Board Options Exchange (CBOE). powszechnie znany za pomocą symbolu VIX, był popularnym narzędziem handlowym dla podmiotów zajmujących się handlem dobrami i aktywami od jego wprowadzenia w 1993 r. Do niedawna kupcy wykorzystywali regularne indeksy akcji lub indeksu do zmienności handlowej, ale wielu szybko zdało sobie sprawę, że nie było to najlepsze metoda. W dniu 24 lutego 2006 r. CBOE wycofywało opcje na VIX, dając inwestorom bezpośredni i skuteczny sposób wykorzystania zmienności. W tym artykule przyjrzymy się poprzednim osiągnięciom VIX i omówimy zalety oferowane przez opcje VIX. Patrz: Określenie kierunku rynkowego z VIX Co to jest VIX Indeks zmienności VIX jest wskaźnikiem o zmienności implikowanej, mierzącym oczekiwane przez rynek 30-dniowe wahania SampP 500, które są ukryte w cenach zbliżonych terminów opcji SampP. Opcje VIX dają przedsiębiorcom sposób na zmienność handlu bez konieczności uwzględniania zmian cen instrumentu bazowego, dywidendy, stóp procentowych lub czasu wygaśnięcia - czynników wpływających na transakcje z tytułu zmienności przy użyciu zwykłych opcji na akcje lub indeksy. Opcje VIX pozwalają podmiotom gospodarczym skoncentrować się prawie wyłącznie na niestabilności handlowej. Handlarze Różnorodności stwierdzili, że VIX jest bardzo przydatny w handlu, ale obecnie oferuje wspaniałe możliwości zarówno dla hedgingu, jak i spekulacji. Może to być również doskonałe narzędzie w dążeniu do dywersyfikacji portfela. Dywersyfikacja, którą większość ludzi uważa za dobrą, jest przydatna tylko wtedy, gdy używane instrumenty nie są skorelowane. Innymi słowy, jeśli masz 10 akcji i mają tendencję do poruszania się razem, to naprawdę naprawdę zdumiewają się wszystkie. Jedną z zalet VIX jest jej ujemna korelacja z SampP 500. Zgodnie ze stroną internetową CBOEs, od 1990 roku VIX przesunął się naprzeciwko indeksu SampP 500 (SPX ) 88 razy. Średnio VIX wzrosła o 16,8 w dni, kiedy SPX spadła o 3 lub więcej. To sprawia, że ​​jest doskonałym narzędziem dywersyfikacji i być może najlepszym ubezpieczeniem na wypadek katastrof naturalnych. Zakup połączeń VIX wydaje się być jeszcze lepszym zabezpieczeniem przed spadkami na rynku (SampP) niż kupnem SPX. Wykres na rysunku 1 pokazuje, jak VIX przemieszcza się w opozycji do SPX w dużych ruchach w dół w SPX. W 2008 r. VIX osiągnęła najwyższe zamknięcie na 80,86. Spekulacje Jak widać na rysunku 1, firma VIX prowadzi transakcje w danym przedziale. To na dole około 10, ponieważ gdyby miało się zerować, oznaczałoby to, że oczekiwanie na dzienny ruch w SPX nie było. Z drugiej strony, VIX wzbogacił się do około 80, gdy SPX spadł, ale dla VIX, aby tam pozostać, oznacza to, że oczekiwanie na rynek było dla bardzo dużych zmian w rozszerzonej ramce czasowej. To sprawia, że ​​nowe opcje VIX są doskonałymi instrumentami spekulacyjnymi. Kupowanie połączeń (lub rozrzutów call byka lub sprzedawanie spreadów na byka), gdy dolna strona VIX może pomagać przedsiębiorcy w zwiększaniu wahań lub spadku w SampP 500. Podobnie, kupowanie stóp call spreads) może pomóc przedsiębiorcy wykorzystać ruchy w innym kierunku. Innym czynnikiem zwiększającym skuteczność opcji VIX dla spekulantów jest ich zmienność. Według CBOE, zmienność dla VIX była ponad 80 w 2005 r., W porównaniu do około 10 dla SPX, 14 dla indeksu Nasdaq 100 (NDX) i około 32 dla Google. Wartość opcji nie jest bezpośrednia z punktu VIX, a raczej jest to wartość forward z wykorzystaniem bieżącej i przyszłej zmienności opcji dla forward VIX jest niższa niż wartość miejsca VIX (około 46 na rok 2005). Jednak jest to wciąż wyższe niż większość opcji na akcje. Instrument, który handluje w pewnym zakresie, nie może iść do zera i ma dużą zmienność, może stanowić wyjątkowe możliwości handlowe. Fakty VIX W przeciwieństwie do standardowych opcji na akcje, które wygasają w trzeci piątek każdego miesiąca, opcje VIX wygasają w każdą środę każdego miesiąca, nie ma wątpliwości, że te opcje są używane, zapewniając w ten sposób dobrą płynność. Zgodnie ze stroną internetową CBOEs, kiedy opcje VIX zostały wprowadzone w 2006 r., CBOE wyznaczyła w dniu 29 marca 2006 r. Nową sesję handlową na indeks VIX z 31 marca. Przez cały marzec 2006 r. - pierwszy pełny miesiąc obrotu dla opcji VIX - łączna wielkość wyniosła 181.613 kontraktów, przy średniej dziennej wielkości 7.896. Pod koniec marca otwarto już odsetki w bardzo zdrowych 158.994 kontraktach. W lutym 2017 r. Wolumen opcji wynosił średnio ponad 200 000. Dolna linia Wszystko to oznacza, że ​​handlowcy opcji mają teraz nowy instrument dodawania do arsenału handlowego, który izoluje zmienność, rządy w pewnym zakresie, ma dużą zmienność i nie może zejść na zero. Dla tych, którzy są nowi w handlu opcjami, opcje VIX są jeszcze bardziej ekscytujące. Większość osób, które koncentrują się na handlu wahaniami, są zarówno kupnem, jak i sprzedażą, ale nowi przedsiębiorcy często dowodzą, że ich firmy brokerskie nie zezwalają na sprzedaż opcji. Kupując połączenia VIX lub wprowadzając (lub rozpowszechniaj), nowi przedsiębiorcy mogą teraz mieć dostęp do transakcji wahań. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienność - Narodziny nowej klasy aktywów. i indeks zmienności ujawniają rynki. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która umożliwia wycofanie bez kary z konta IRA. Reguła wymaga tego. Jak handlu indeksem strachu na indeksach VIX Czas na naukę wszystkich poważnych inwestorów powinien wiedzieć: jak sprzedawać wskaźnik VIX (VIX). Chociaż większość inwestorów szaleje, aby dowiedzieć się, czy rynek zmierza w górę lub w dół, doświadczeni profesjonaliści używają urządzenia VIX jako środka ochrony i źródła zysków. VIX nie tylko daje Ci pojęcie o tym, jak niepokojące są ludzie na rynkach. to mówi, czy rynki osiągnęły skrajny poziom nastrojów - albo uparty czy niedźwiedzi. To dlatego, że wiedząc, jak handlować VIX jest tak istotne. Zanim jednak zajmiemy się handlem VIX, musimy zrozumieć, czym jest VIX. Co VIX Indicator Measures Większość inwestorów myśli o VIX po prostu jako skrajnia wyceny. quot Ale VIX nie robi rzeczy rzeczywistej zmienności na giełdzie. W rzeczywistości eksperci uważają, że VIX jako potencjalnie jeden z najlepszych wskaźników koniunktury w branży. Widzisz, VIX śledzi handel opcji na SampP 500, aby wskazać, jak inwestorzy spodziewają się, że rynek będzie się poruszał przez następne 30 dni. Na przykład, gdy inwestorzy kupują więcej opcji sprzedaży, stają się drożsi, a VIX idzie w górę. Odwrotnie, odwrotnie jest także prawdą: kiedy inwestorzy sprzedają opcje, stają się tańsze, a VIX zaczyna upadać. Wtedy VIX to naprawdę odzwierciedlenie ceny połączeń i stawia na SampP 500. Jest cytowany w punktach procentowych i w przybliżeniu przekłada się na oczekiwany roczny ruch w SampP 500 w ciągu najbliższych 30 dni. Odczytywanie wartości w liczbie od 15 do 8 wskazuje, że SampP może w ciągu najbliższych 12 miesięcy być wyższym lub niższym o 15 w ciągu najbliższych 12 miesięcy lub około 4.33 w ciągu najbliższych 30 dni. Jako wskaźnik kontrargumentowy, VIX ma zazwyczaj odwrotny związek z rynkami. Kiedy rynek roi się, VIX ma tendencję do spadku, gdy rynek napędza VIX tendencję wzrostową. Im większa jest rentowność, tym wyższa jest VIX - a tym samym jej reputacja jako skrajnia milisek. Lektura Odczytywanie tekstu z VIX powyżej 30 jest ogólnie związane z dużą zmiennością i niepewnością, a wartości poniżej 20 zazwyczaj odzwierciedlają mniej stresujące czasy . Indeks ma 20-letnią średnią 20,43. W najgorszej części rynku na lata 2008-2009 VIX wzrosła do 80. Jedno pytanie, które ciągle pojawia się w odniesieniu do VIX, brzmi następująco: jeśli obawiają się na rynku - przedsiębiorcy kupują stany i ich ceny rośnie, a sprzedają połączenia, a ich ceny maleją - dlaczego nie oboje się wycofują, a VIX reaguje mniej dramatycznie Odpowiedź brzmi w dwóch częściach. Po pierwsze, quotselling callquot jest zabezpieczenie przed spadkiem cen akcji. Ale gdy sprzedajesz połączenia z zajmowaną przez siebie pozycją, pobierasz tylko kwpremiumquot lub płatność, na którą sprzedałeś zaproszenia. Niezależnie od tego, jak daleko spadnie zapasy, Twoja ograniczona ochrona jest ograniczona do pieniędzy zgromadzonych na sprzedaż połączeń, co oznacza, że ​​to zabezpieczenie ma ograniczoną wartość. Z drugiej strony, przez wycenienie limitów, możesz zabezpieczyć lub zyskać z powodu stromego i długiego spadku cen akcji bazowej. Co ważniejsze, inwestorzy i handlowcy skłaniają się raczej do kupowania strażów jako ochrony lub jako pozycji spekulacyjnej bez zbytniego zainteresowania cenami, które muszą zapłacić. To dlaczego wahania wahań w strasznych rynkach. Zakup Ubezpieczenia na Giełdzie Papierów Wartościowych Pomimo tego, że transakcje dotyczące opcji VIX dotyczą, transakcje z VIX nie muszą być skomplikowane. Pomyśl o VIX jako ubezpieczeniu dla Twoich inwestycji. Podobnie jak ubezpieczenie mieszkaniowe lub samochodowe, kiedy posiadany przez Ciebie majątek (zapasy) jest uszkodzony, a nawet zniszczony, otrzymujesz zwrot. Co więcej z VIX jest to, że można go używać nie tylko do ochrony inwestycji, ale jako narzędzie zysku przy wzroście rynku w zmienności. Kluczem jest wiedzieć, jak i kiedy używać VIX. Wszystko czego potrzebujesz to właściwe wytyczne. Shah Gilani jest legendarnym byłym przedsiębiorcą z funduszami hedgingowymi, który obecnie pełni funkcję redaktora naszej prognozy dotyczącej fal Capital Waves. Jest również mistrzem gry VIX. Wielokrotnie, gdy VIX miało poniżej 15 lat, Gilani ostrzegał inwestorów, aby chronić się przed potencjalną niestabilnością. "Niski poziom VIX stwarza doskonałą okazję do zakupu zabezpieczenia przed złóżami w rozsądnych cenach" - powiedział Gilani. W obliczu niewiadomych przyszłości i dopóki implikowana zmienność jest niska, należy skorzystać z tanich stertów, aby dodać pewną ochronę portfela. na wszelki wypadek. Inwestorzy, którzy skorzystali ze swojej rady, cieszą się, że tak zrobili. Subskrybenci prognozy Shahs Capital Wave prognozy zyskuły na 456, 455, 371 i 197 w czterech z jego zaleceń dotyczących VIX. Innymi słowy, ci, którzy wzięli poradę w sprawie Shahs, mieli możliwość zarobić fortunę. Jak handlować VIX Istnieje kilka różnych opcji dla inwestorów, którzy chcą wiedzieć, jak handlować VIX, gdy zmienność rynku rośnie. I z VIX niedawno obrotach zaledwie 11 i nadal w połowie nastolatków, teraz jest świetnie się bawić VIX. "To jeden raz, możesz być bardzo pewny, że rekomendacja inwestycyjna będzie spłacać," powiedziała Shah. rynki zawsze idą w dół. Strach zawsze wraca. Zawsze ma kolejny wypadek. To tylko kwestia, kiedy. Najprostszym podejściem do handlu VIX jest VIX kontrakty terminowe na giełdzie papierów wartościowych (ETN) i fundusze giełdowe (ETF), w tym krótkoterminowe kontrakty terminowe typu iPath SampP 500 VIX (NYSE: VXX) i SampP 500 VIX Mid - Term Futures ETN (NYSE: VXZ). Ponieważ są tania na własność i handel, czynią to dość dobrą, prostą alternatywą dla inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć swoje ryzyko i chronić swoje zyski. Wszelkie zmartwienia co do tego, że bank centralny zwrócił się o zakup obligacji, zdając sobie sprawę z tego, że rynek byków w zapasach się skończył, czy też jakieś wieści, które mogą spowodować spadek zapasów, przyczyni się do eskalowania obawy przed inwestorami. To spowoduje, że VIX będzie ostry, a VXX i VXZ. Co więcej, nie musisz handlować VIX bezpośrednio, aby zarabiać na tym. Jedną z strategii zabezpieczających jest kupno kieszeni, gdy VIX jest niski. Dzięki temu masz do zrobienia, że ​​rynek jest zbytnio uparty i blisko szczytu. Najczęściej ruchy VIX są odwrotnie skorelowane z SampP 500 i ogólnie rynkiem. Oznacza to, że produkty SampP 500 są sprzedawane z dużą płynnością. Kiedy VIX jest wysoka, możesz kupić SampP 500 SPDR (NYSE: SPY), ETF, który śledzi SampP 500. A gdy VIX jest na niskim poziomie (poniżej 20), rozważyć liczbę ucieleśnionych odwrotnych ETF, w tym ProShares UltraPro SampP 500 (NYSE: UPRO) i ProShares UltraShort SampP 500 (NYSE: SDS). Dla przedsiębiorców z VIX, zajmowanie stanowisk dla dużych ruchów może czasem być głupie. Dopóki firma VIX przestanie obchodzić się w wąskich zespołach, handlowcy powinni przyjąć mniejsze zyski i szybciej zadziałać, gdy ich transakcje są w czerni. Inwestorzy zawsze mogą utrzymywać wysokie pozycje w rozmowach, jeśli chcą długoterminowej gry typu inwestycyjnego. Chociaż VIX to indeks zmienności na giełdzie, to przedsiębiorcy i inwestorzy muszą zrozumieć, że nie różni się ona niczym od innego instrumentu inwestycyjnego, co oznacza, że ​​również jest podatny na zmiany strukturalne i dynamikę stale zmieniających się oczekiwań rynku. Powinieneś zawsze rozumieć, co się dzieje z instrumentami, które inwestujesz i handlujesz. i unikaj za wszelką cenę niewidocznych ruchów, które można było przewidzieć. Inwestorzy, którzy chcą handlować produktem VIX, powinni pamiętać, że produkty powiązane z produktem VIX są krótkoterminowymi narzędziami handlowymi dla aktywnych przedsiębiorców, którzy znają ryzyko. To dlatego nigdy nie boli, aby mieć do czynienia z doświadczonym profesjonalistą Wall Street. copy2017 Monument Street Publishing. Wszelkie prawa zastrzeżone. Chronione prawami autorskimi Stanów Zjednoczonych i traktatów międzynarodowych. Jakiekolwiek powielanie, kopiowanie lub redystrybucja (w formie elektronicznej lub w inny sposób, w tym w internecie) treści na tej stronie w całości lub w części jest surowo zabronione bez wyraźnej pisemnej zgody Monument Street Publishing. 105 West Monument Street, Baltimore MD 21201, Email: customerservic101064109oneymorning Oświadczenie. Nic opublikowanego przez Money Morning nie należy traktować jako spersonalizowanej porady inwestycyjnej. Chociaż nasi pracownicy mogą odpowiedzieć na Twoje ogólne pytania dotyczące obsługi klienta, nie są oni uprawnieni z tytułu praw papierów wartościowych do rozwiązywania konkretnej sytuacji inwestycyjnej. Żadna komunikacja z naszymi pracownikami nie powinna być traktowana jako zindywidualizowane porady inwestycyjne. Nie wolno nam wyraźnie zabronić naszym pisarzom finansowego interesu w kwestii bezpieczeństwa proponowanego naszym czytelnikom. Wszyscy nasi pracownicy i agenci muszą poczekać 24 godziny po publikacji on-line, lub po wysłaniu publikacji tylko do druku przed przystąpieniem do wstępnego zalecenia. Wszelkie inwestycje zalecane przez Money Morning powinny być dokonywane tylko po konsultacji z doradcą inwestycyjnym i dopiero po zapoznaniu się z prospektem emisyjnym lub sprawozdaniem finansowym spółki. Trading VIX: Krótkoterminowe strategie dla handlowców o wysokiej wiarygodności W ostatnim dniu handlu w 2009 r. skok w indeksie VIX lub CBOE. Ten skok, który wskazywał, że VIX wspinał się powyżej 6 na 10-dniową średnią ruchową, towarzyszył znacznemu wyprzedaży na rynkach 8211 i może spodziewać się szansy na duże przedsiębiorstwa z prawdopodobieństwem. Kliknij tutaj, aby zamówić swoją kopię strategii VXX Trend Follow Strategy i być jednym z pierwszych handlowców, którzy skorzystają z tych unikalnych strategii. Ten poradnik sprawi, że będziesz lepszym, silniejszym przedsiębiorcą. Wielu ludzi mówi o VIX. Ale niewiele osób odczyciło faktyczne badania, które VIX naprawdę mierzy, i jak najlepiej interpretować ją jako przedsiębiorcę krótkoterminowego. Na szczęście, oprócz pracy nad zapasami i funduszami giełdowymi (ETF), Larry Connors, założyciel i dyrektor generalny TradingMarkets, zakończył także znaczące badania nad krótkoterminowymi strategiami handlowymi, które działają 8211 przy użyciu technologii VIX. Co to jest VIX Indeks zmienności VIX lub CBOE jest wskaźnikiem mierzącym domniemaną zmienność opcji indeksu SampP 500 Chociaż system VIX jest tradycyjnie postrzegany w sposób statyczny, przy wyższych wartościach VIX wskazujących 8220fear8221 oraz potencjalnych możliwości zakupu i niższych wartościach VIX wskazując na 8220 kompatybilność8221 i potencjalną możliwość sprzedaży, badania Larry'ego Connorsa i jego zespołu badawczego 8211 opublikowanego niedawno w książce, krótkoterminowe strategie handlowe 8211 pokazują, że nie jest to najlepszy sposób na przejrzenie VIX. Pisanie w krótkoterminowych strategiach handlowych, które działają. Larry zauważył: 8220 Wiele stron internetowych, książek i analityków próbuje używać statycznych numerów dla VIX. Jest to całkowicie błędne 8230 Odpowiedni sposób korzystania z urządzenia VIX polega na sprawdzeniu, gdzie jest to obecnie w stosunku do 10-dniowej średniej ruchomej. Im wyższa jest 10-dniowa średnia ruchoma, tym większe prawdopodobieństwo, że rynek jest zbyt duży i zbliża się raj. 8222 Poprzez traktowanie VIX jako wskaźnika dynamicznego, a nie statycznego, VIX jest bardziej pomocne dla przeciętnego przedsiębiorcy niż kiedykolwiek wcześniej. Trading the VIX To zrozumienie tego, jak VIX faktycznie działa 8211 i jak krótkoterminowe podmioty gospodarcze mogą sprawić, że praca VIX dla nich 8211 pozwoliła Larry'emu i jego zespołowi badawczemu opracować wysokie prawdopodobieństwo, krótkoterminowe strategie handlowe oparte na indeksie zmienności. Znowu niektóre z tych wysoce prawdopodobnych strategii zostały opublikowane w krótkoterminowych strategiach handlowych, które działają. Przykładem takiej strategii jest strategia VIX Stretches. które mogą być wykorzystane do handlu ETF indeksów kapitałowych, takich jak SPY. Strategia VIX Stretches odnosi się bezpośrednio do zagadnienia dynamicznego VIX w przeciwieństwie do statycznego VIX. Tu szukamy VIX, aby zamknąć ponad 10-dniową średnią ruchową o 5 lub więcej przez trzy dni z rzędu. Po trzecim zamknięciu powyżej 10-dniowego dnia przedsiębiorca kupuje SPY w najbliższym czasie. Wyjście dla strategii VIX Stretches jest bliskie w SPY z dwustronnym RSI o wadze ponad 65. Here8217 to niedawny przykład strategii VIX Stretches Strategy działającej od początku tego roku. VIX wzrosła w drugiej połowie października 2009. Od 21 października do 28 października VIX wzrósł do 31 aż do końca lutego. W ciągu tego przejazdu VIX zdołał zamknąć więcej niż 5 poza jej 10-dniową średnią ruchową przez trzy dni z rzędu: 26 października, 27 października, 28 października. Strategia VIX Stretches wymaga długotrwałej pozycji w SPY z końcem 28 października. SPY tego dnia zamknął się na 103,85. Stąd przedsiębiorca z dużym prawdopodobieństwem po prostu czeka na 2-okresowy RSI w SPY, aby wspiąć się powyżej 65, aby opuścić pozycję. Wyjazd ten następuje kilka dni później 5 listopada, a SPY zamyka się na 106,28, aby zyskać więcej niż 2. Strategia VIX Stretches to tylko jedna z wielu strategii handlu prawdopodobieństwem dla krótkoterminowych przedsiębiorców w książce Larry Connors8217, Short Określone strategie handlowe. Więcej informacji na temat planów i strategii zwiększania prawdopodobieństwa można znaleźć w sklepie TradingMarkets i odebrać kopię Larry Connors8217 Krótkoterminowe strategie handlowe, które dziś działają David Penn jest redaktorem naczelnym TradingMarkets.

No comments:

Post a comment